尊敬的投資者：
為保證融資融券業(yè)務(wù)平穩(wěn)健康發(fā)展，滿足投資者多樣化投資需求，我司決定自2023年02月13日起對(duì)融資融券業(yè)務(wù)證券組別和證券持倉(cāng)集中度指標(biāo)進(jìn)行調(diào)整，對(duì)投資者信用賬戶證券持倉(cāng)集中度進(jìn)行精細(xì)化管理。本次信用賬戶持倉(cāng)集中度調(diào)整以現(xiàn)行集中度控制方案為基礎(chǔ)，新增北交所證券集中度控制指標(biāo)。
本次調(diào)整后詳情如下：
一、融資融券業(yè)務(wù)證券組別
公司根據(jù)所屬證券市場(chǎng)總體情況、上市公司基本信息、上市公司輿情信息、二級(jí)市場(chǎng)流動(dòng)性等指標(biāo)進(jìn)行綜合分析判斷后將所有融資融券擔(dān)保證券分為A組、B組、C組、D組、E組、F組、關(guān)注類和北交所八個(gè)分組。
投資者在信用賬戶中持有的單一證券持倉(cāng)集中度限制，與該證券所屬證券組別有關(guān)。投資者信用賬戶持有的證券組別為關(guān)注類、科創(chuàng)板、注冊(cè)制創(chuàng)業(yè)板以及北交所股票的，可能會(huì)影響您的融資融券合約展期。
二、單一證券持倉(cāng)集中度管理
1. 個(gè)人投資者
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“R”：授信額度與負(fù)債總額較高者；“W”：維持擔(dān)保比例；“J”：?jiǎn)我蛔C券集中度上限；“不限”:J=1.0 |
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各授信額度與負(fù)債總額客戶分組下不同維持擔(dān)保比例區(qū)間的單一證券集中度上限 |
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證券 分組 |
R≤150 （萬(wàn)元） |
150＜R≤300 （萬(wàn)元） |
300＜R≤1000 （萬(wàn)元） |
R＞1000 （萬(wàn)元） |
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A組 |
不限 |
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B組 |
不限 |
W≥240% ： 不限 180%≤W＜240%：J=0.8 |
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W＜180% ：J=0.6 |
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C組 |
不限 |
W≥240% ： 不限 180%≤W＜240% ： J=0.8 |
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W＜180% ： J=0.6 |
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D組 |
不限 |
W≥240% ： 不限 180%≤W＜240% ： J=0.6 |
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W＜180% ： J=0.4 |
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E組 |
W≥400% ：不限 240%≤W＜400% ： J=0.7 180%≤W＜240% ： J=0.5 W＜180% ： J=0.3 |
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F組 |
W≥400% ： 不限 240%≤W＜400% ： J=0.5 180%≤W＜240% ： J=0.4 W＜180% ： J=0.3 |
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關(guān)注類 |
無(wú)負(fù)債：不限 W≥400% ： J=0.5 240%≤W＜400% ： J=0.4 180%≤W＜240% ： J=0.3 W＜180% ： J=0.2 |
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北交所 |
無(wú)負(fù)債：J=0.35 W≥400% ： J=0.3 240%≤W＜400% ： J=0.2 180%≤W＜240% ： J=0.1 W＜180% ： 禁止買(mǎi)入 |
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2. 機(jī)構(gòu)和產(chǎn)品投資者
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“W”：維持擔(dān)保比例；“J”：?jiǎn)我蛔C券集中度上限；“不限”:J=1.0 |
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證券分組 |
不同維持擔(dān)保比例區(qū)間的單一證券集中度上限 |
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無(wú)負(fù)債 |
W≥500% |
300%≤W＜500% |
180%≤W＜300% |
W＜180% |
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A組 |
不限 |
不限 |
不限 |
不限 |
不限 |
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B組 |
不限 |
不限 |
不限 |
J=0.7 |
J=0.5 |
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C組 |
不限 |
不限 |
不限 |
J=0.7 |
J=0.5 |
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D組 |
不限 |
不限 |
不限 |
J=0.5 |
J=0.3 |
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E組 |
不限 |
不限 |
J=0.6 |
J=0.4 |
J=0.2 |
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F組 |
不限 |
不限 |
J=0.4 |
J=0.3 |
J=0.2 |
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關(guān)注類 |
不限 |
J=0.4 |
J=0.3 |
J=0.2 |
J=0.1 |
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北交所 |
J=0.35 |
J=0.3 |
J=0.2 |
J=0.1 |
禁止買(mǎi)入 |
三、注冊(cè)制證券、北交所板塊集中度管理
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“W”：維持擔(dān)保比例；“C”：注冊(cè)制證券板塊（含北交所）集中度上限；“B”：北交所板塊集中度上限 |
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投資者類型 |
維持擔(dān)保比例區(qū)間 |
注冊(cè)制證券板塊（含北交所） 集中度上限 |
北交所板塊 集中度上限 |
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個(gè)人 |
無(wú)負(fù)債 |
C=1.0 |
B=0.5 |
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W≥400% |
C=1.0 |
B=0.4 |
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240%≤W＜400% |
C=0.7 |
B=0.3 |
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180%≤W＜240% |
C=0.5 |
B=0.2 |
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W＜180% |
C=0.3 |
禁止買(mǎi)入 |
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機(jī)構(gòu)或產(chǎn)品 |
無(wú)負(fù)債 |
C=1.0 |
B=0.5 |
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W≥500% |
C=1.0 |
B=0.4 |
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300%≤W＜500% |
C=0.6 |
B=0.3 |
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180%≤W＜300% |
C=0.4 |
B=0.2 |
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W＜180% |
C=0.2 |
禁止買(mǎi)入 |
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1. 信用賬戶無(wú)負(fù)債時(shí)，投資者信用賬戶擔(dān)保品買(mǎi)入或融資買(mǎi)入北交所證券，受到單一證券持倉(cāng)集中度與北交所證券板塊集中度限制；
2. 注冊(cè)制證券板塊指科創(chuàng)板、注冊(cè)制創(chuàng)業(yè)板和北交所證券合并的板塊；
3. 投資者信用賬戶同時(shí)受到單一證券持倉(cāng)集中度與板塊集中度控制；
4. 投資者T日調(diào)整授信額度，授信額度與負(fù)債總額較高者指標(biāo)T日調(diào)整；投資者T日調(diào)整兩融負(fù)債總額，授信額度與負(fù)債總額較高者指標(biāo)T+1日調(diào)整；
5. 如果我司與個(gè)別投資者就集中度事項(xiàng)有特別約定的，則以相關(guān)特別約定為準(zhǔn)；若投資者出現(xiàn)融資融券業(yè)務(wù)合同等約定限制融資融券交易的事項(xiàng)，則以相關(guān)合同約定為準(zhǔn)；
6. 投資者可通過(guò)官網(wǎng)融資融券專欄、APP和PC交易終端可充抵保證金證券池查詢證券所屬證券組別。
7. 投資者信用賬戶持有的證券組別為關(guān)注類或北交所組別的，可能會(huì)影響您的融資融券合約展期。
為更好的適應(yīng)證券市場(chǎng)變化，保障投資者權(quán)益，投資者信用賬戶持倉(cāng)集中度需滿足我司規(guī)定的集中度管理要求，如投資者信用賬戶持倉(cāng)集中度超過(guò)我司規(guī)定指標(biāo)的，我司將暫停接受投資者擔(dān)保品買(mǎi)入或融資買(mǎi)入相關(guān)證券的委托，或采取不接受投資者合約展期申請(qǐng)等其他風(fēng)險(xiǎn)控制措施。我司將根據(jù)市場(chǎng)變化等因素適時(shí)調(diào)整證券組別、集中度控制的相關(guān)規(guī)定并進(jìn)行公告，請(qǐng)您密切關(guān)注。
特此公告。
東方財(cái)富證券股份有限公司
2023年2月10日
