上證發〔2016〕35號

各市場參與人：

　　為有效發揮期權產品的市場功能，保障期權市場平穩運行，根據《上海證券交易所股票期權試點交易規則》、《上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司股票期權試點風險控制管理辦法》的有關規定，上海證券交易所（以下簡稱本所）決定自2016年8月8日起，進一步調整上證50ETF期權持倉限額管理。現將有關事項通知如下：

　　一、將單日開倉限額調整為單日買入開倉限額。單日買入開倉限額為總持倉限額的2倍，最大不超過1萬張。

　　二、期權經營機構將投資者權利倉持倉限額提高到2000張以上（不含2000張）的，應當在調整的前一交易日填報《股票期權持倉限額報備表》（附件），向本所進行備案。備案材料應由期權經營機構期權業務部門負責人簽字，并加蓋部門公章。

　　本通知發布前，期權經營機構已將投資者權利倉持倉限額提高到2000張以上（不含2000張）的，應當在2016年8月13日前向本所提交《股票期權持倉限額報備表》。

　　三、期權經營機構應當根據本通知的規定，盡快將持倉限額的管理要求通知客戶，及時調整客戶的持倉限額標準，并做好相應的前端控制和管理工作。

　　四、本通知自2016年8月8日起實施。除本通知規定事項外，上證50ETF期權持倉限額管理具體事宜按照本所《關于上證50ETF持倉限額調整有關事項的通知》（上證發〔2015〕44號）的規定執行。

　　本所于2015年9月7日發布的《關于加強上證50ETF持倉限額管理有關事項的通知》（上證發〔2015〕74號）同時廢止。

上海證券交易所

　　二○一六年八月五日

注：本通知內容，以上海證券交易所網站發布的為準。

http://www.sse.com.cn/assortment/options/rule/c/c_20160805_4151794.shtml