期權是交易雙方關于未來買賣權利達成的合約。就股票期權來說，期權的買方（權利方）通過向賣方（義務方）支付一定的費用（權利金），獲得一種權利，即有權在約定的時間以約定的價格向期權賣方買入或賣出約定數(shù)量的特定股票或ETF 。當然，買方（權利方）也可以選擇放棄行使權利。如果買方?jīng)Q定行使權利，賣方就有義務配合。
根據(jù)嘉實基金管理有限公司公告，嘉實中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金（以下簡稱中證500ETF）將于2024年12月2日除權除息。根據(jù)《深圳證券交易所股票期權試點交易規(guī)則》（以下簡稱《交易規(guī)則》）有關規(guī)定，深圳證券交易所（以下簡稱本所）將于同日對中證500ETF期權合約品種（以下簡稱中證500ETF期權）所有未到期合約進行相應調(diào)整，并重新掛牌新的中證500ETF期權合約。現(xiàn)將有關事項公告如下：
一、未到期合約的調(diào)整安排
（一）合約代碼的第19位調(diào)整為“A”，其他位保持不變。
（二）合約簡稱中的行權價格調(diào)整為新行權價格，同時將標志位調(diào)整為“A”（原來無標志位）。
（三）合約單位、行權價格按照《交易規(guī)則》第3.4條規(guī)定的公式進行如下調(diào)整：
合約單位調(diào)整：
|
序號 |
原合約單位 |
調(diào)整后合約單位 |
|
1 |
10000 |
26384 |
行權價格調(diào)整：
|
序號 |
原行權價格 |
調(diào)整后行權價格 |
|
1 |
4.300 |
1.630 |
|
2 |
4.400 |
1.668 |
|
3 |
4.500 |
1.706 |
|
4 |
4.600 |
1.744 |
|
5 |
4.700 |
1.781 |
|
6 |
4.800 |
1.819 |
|
7 |
4.900 |
1.857 |
|
8 |
5.000 |
1.895 |
|
9 |
5.250 |
1.990 |
|
10 |
5.500 |
2.085 |
|
11 |
5.750 |
2.179 |
|
12 |
6.000 |
2.274 |
|
13 |
6.250 |
2.369 |
|
14 |
6.500 |
2.464 |
|
15 |
6.750 |
2.558 |
|
16 |
7.000 |
2.653 |
|
17 |
7.250 |
2.748 |
|
18 |
7.500 |
2.843 |
|
19 |
7.750 |
2.937 |
（四）合約前結(jié)算價按照《交易規(guī)則》第3.4條規(guī)定的公式進行調(diào)整。
二、重新掛牌新的中證500ETF期權合約
按照《交易規(guī)則》第3.3條規(guī)定，本所于2024年12月2日對除權除息后的中證500ETF重新掛牌2024年12月、2025年1月、2025年3月、2025年6月等4個到期月份，1個平值、4個實值、4個虛值等9個行權價格，認購和認沽等兩種類型，共72個中證500ETF期權合約。
三、特別提醒事項
（一）未到期的中證500ETF期權合約調(diào)整后成為非標準合約，其交易與結(jié)算按照調(diào)整后的合約條款進行。
（二）12月2日，對非標準合約進行備兌開倉的投資者，應當按照調(diào)整后的合約單位提交足額備兌證券。
（三）12月2日，持有非標準合約備兌倉的投資者，應當按照調(diào)整后的合約單位及時補足備兌證券或?qū)Σ蛔悴糠肿孕衅絺}。
（四）12月2日日終，中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱中國結(jié)算深圳分公司）將根據(jù)調(diào)整后的合約單位和投資者備兌持倉情況，對投資者證券賬戶中相應數(shù)量的合約標的進行備兌交割鎖定。備兌交割鎖定后仍出現(xiàn)備兌證券數(shù)量不足的，中國結(jié)算深圳分公司按未鎖定差額計算需轉(zhuǎn)普通倉數(shù)量，并收取相應維持保證金。
（五）本所不再對非標準合約加掛新到期月份與行權價格的合約。另外，如出現(xiàn)非標準合約的持倉數(shù)量日終為零的情形，本所將于下一交易日對該合約予以摘牌。
本所提醒各期權經(jīng)營機構(gòu)和廣大投資者密切關注中證500ETF期權合約調(diào)整事宜，并做好各項調(diào)整準備。
特此公告
深圳證券交易所
2024年11月29日
注：本公告內(nèi)容，以深圳證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的為準。
