尊敬的投資者：

2023年10月25日為滬深交易所ETF期權10月到期合約的行權日，您須密切關注以下風險事項：

一、2023年10月23日（E-2日）日終滬深交易所當月垂直價差組合將自動解除。組合將按解除后持倉凍結(jié)保證金，屆時賬戶維持保證金比例存在大于等于100%的可能，請投資者做好追加保證金或自行平倉的準備。

二、2023年10月24日（E-1日）日終我司將對臨近到期合約的保證金按一定標準上浮（標準詳見我司官網(wǎng)公告）。屆時賬戶維持保證金比例存在大于等于100%的可能，請投資者做好追加保證金或自行平倉的準備。

三、2023年10月25日（E日）是滬深交易所當月跨式、寬跨式組合自動解除日和當月ETF期權合約的行權日。

對于權利倉而言，到期虛值合約的價值將歸零，非虛值合約可選擇通過行權或平倉進行合約了結(jié)：

1.投資者如不準備行權，可以選擇平倉了結(jié)合約，同時須注意市場流動性風險，以免平倉了結(jié)失敗損失相應權利金。

2.投資者如準備行權，須在E日15:30前進行行權操作，否則視為放棄權利，且損失相應的權利金。申請認購合約行權，須在期權賬戶準備足額資金；申請認沽合約行權，須于E日15:00前在與期權賬戶關聯(lián)的A股證券賬戶準備足額標的證券，否則行權操作無效。

3.認購期權行權所獲證券在E+2日可進行賣出，請關注期間的市場波動風險。

對于義務倉而言，如合約被行權指派上，投資者須履行交收義務；如合約未被行權指派上，合約到期自動注銷：

1.投資者如不準備被行權指派，可以選擇平倉了結(jié)合約，同時須注意市場流動性風險，以免平倉了結(jié)失敗被行權指派。

2.投資者如準備被行權指派，須履行交收義務。義務方須在行權交收日（E+1日）10:30前在衍生品資金賬戶準備足額交收資金（認沽合約）或在期權賬戶關聯(lián)的A股證券賬戶準備足額標的證券（認購合約）。

3.若權利方行權和義務方指派同時發(fā)生，按照凈額確定應交收資金或證券。

4.行權交收日，融資融券信用賬戶轉(zhuǎn)到證券賬戶的合約標的不能用于當天期權的行權交收。

5.義務方如未準備足額資金或標的證券用于行權交收的，則屬于違約，我司將按交易所規(guī)則和合同約定進行處置。行權交收違約將對投資者的征信產(chǎn)生不利影響，請避免發(fā)生。

特此公告

東方財富證券股份有限公司

2023年10月18日