關于提醒ETF期權合約臨近到期風險的公告

尊敬的投資者：

2023年1月30日為滬深交易所ETF期權1月到期合約的行權日，您須密切關注以下風險事項：

一、2023年1月19日（E-2日）日終滬深交易所當月垂直價差組合將自動解除。組合將按解除后持倉凍結保證金，屆時賬戶維持保證金比例存在大于等于100%的可能，請投資者做好追加保證金或自行平倉的準備。

二、2023年1月20日（E-1日）日終我司將對臨近到期合約的保證金按一定標準上浮（標準詳見我司官網公告）。屆時賬戶維持保證金比例存在大于等于100%的可能，請投資者做好追加保證金或自行平倉的準備。

三、2023年1月30日（E日）是滬深交易所當月跨式、寬跨式組合自動解除日和當月ETF期權合約的行權日。

對于權利倉而言，到期虛值合約的價值將歸零，非虛值合約可選擇通過行權或平倉進行合約了結：

1.投資者如不準備行權，可以選擇平倉了結合約，同時須注意市場流動性風險，以免平倉了結失敗損失相應權利金。

2.投資者如準備行權，須在E日15:30前進行行權操作，否則視為放棄權利，且損失相應的權利金。申請認購合約行權，須在期權賬戶準備足額資金；申請認沽合約行權，須于E日15:00前在與期權賬戶關聯的A股證券賬戶準備足額標的證券，否則行權操作無效。

3.認購期權行權所獲證券在E+2日可進行賣出，請關注期間的市場波動風險。

對于義務倉而言，如合約被行權指派上，投資者須履行交收義務；如合約未被行權指派上，合約到期自動注銷：

1.投資者如不準備被行權指派，可以選擇平倉了結合約，同時須注意市場流動性風險，以免平倉了結失敗被行權指派。

2.投資者如準備被行權指派，須履行交收義務。義務方須在行權交收日（E+1日）10:30前在衍生品資金賬戶準備足額交收資金（認沽合約）或在期權賬戶關聯的A股證券賬戶準備足額標的證券（認購合約）。

3.若權利方行權和義務方指派同時發生，按照凈額確定應交收資金或證券。

4.行權交收日，融資融券信用賬戶轉到證券賬戶的合約標的不能用于當天期權的行權交收。

5.義務方如未準備足額資金或標的證券用于行權交收的，則屬于違約，我司將按交易所規則和合同約定進行處置。行權交收違約將對投資者的征信產生不利影響，請避免發生。

特此公告

東方財富證券股份有限公司

2023年1月16日